Bollinger Bands 모멘텀 모델 Trading Strategy Setup. I Trading Strategy. Developer John Bollinger Bollinger Bands 개념 Bollinger Bands를 기반으로 한 추세 거래 전략 연구 목표 3 상 모델의 Long Short Neuter의 성능 검증 사양 표 1 결과 그림 1-2 거래 설정 Long Trades Close i 1 UpperBand i 1 짧은 거래 닫음 1 LowerBand i 1 지수 i. Current Bar Trade Entry 롱 트레이드 오픈에서의 구매는 낙관적 인 위치에 놓였습니다. 쇼트 트레이드 오픈에서의 매도는 약세 매매 출구 표 1 포트폴리오 42 선물 시장 4 가지 주요 시장 부문 원자재, 통화, 이자율 및 주식 지수 1980 년 이후 36 년 데이터 매트릭스 MATLAB. II 감도 테스트 모든 3 차원 차트에는 이익을위한 2 차원 등고선 차트 요인, 샤프 비율, 궤양 성능 지수, CAGR, 최대 인하 (Drawdown), 수익성있는 거래 비율 (%), 평균 손실 평균 비율 최종 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다. 표 1. 그림 1의 포트폴리오 성과 입력 표 1. Commission Slitage 0.Bollinger Bands Introduction. Bollinger Bands는 1980 년대 초 John Bollinger가 창안 한 기술 거래 도구입니다. 적응 거래 밴드에 대한 요구와 변동성은 당시에 널리 믿어 지듯이 정적이 아니라 동적이었습니다. Bollinger Bands의 목적은 높고 낮음의 상대적인 정의를 제공하는 것입니다. 정의 가격은 상위 밴드에서 높고 하위 밴드에서 낮습니다. 이 정의는 엄격한 패턴 인식을 사용하고 가격 행동을 지표 행동과 비교하여 체계적인 거래 결정에 도달하는 데 유용합니다. 볼링 밴드는 증권 가격과 관련하여 그려지는 세 개의 곡선으로 구성됩니다. 중간 밴드는 보통 중기 경향의 척도입니다 상위 밴드와 하위 밴드의베이스가되는 간단한 이동 평균 상하 밴드와 중간 사이의 간격 밴드는 변동성, 일반적으로 평균에 사용 된 동일한 데이터의 표준 편차에 의해 결정됩니다. 기본 매개 변수, 20 기간 및 표준 편차 2 개가 용도에 맞게 조정될 수 있습니다. 볼린저 밴드를 실제로 사용해보십시오. 볼링거 사용법 알아보기 밴드 Bollinger Bollinger Bands John Bollinger, CFA, CMT의 책 22 Bollinger Band 규칙을 작성하십시오. Bollinger Bands, 웨비나 및 John의 최신 작품에 대한 이메일을 수시로 보냅니다. 정보를 공유하지 않습니다. John Bollinger의 월간 자본 성장 편지 분석 및 시장에 대한 논평과 John Bollinger의 투자 권고. CGL 구독자 영역. 2017 년 2 월 발췌 현재 전망. 미국 주식에 대한 우리의 현재 전망은 매우 긍정적입니다. 우리는 중기 적으로 높은 가격을 기대합니다. 시장 내부는 강하고, 참여는 넓고 성장합니다 관심을 끌고있다 새로운 52 주 최고는 강하게 남아 있고 새로운 최저는 존재하지 않는다 언론의 의견은 종종 부정적이어서 ou CNBC, MarketWatch 및 Yahoo Finance와 같은 웹 사이트를 조사한 결과 밸류에이션은 높지만 이것이 부정적인 요소는 아닌 것으로 보았습니다 또 다른 잠재적 인 부정적인, 이자율 상승, 볼링 밴드 특징. 봉투를 형성하기 위해 가격 구조 안과 주위에 그려진 선인 밴드는 우리가 관심을 갖고있는 봉투 가장자리 근처의 가격 행동입니다. 기술적으로 기반을 둔 투자가가 이용할 수있는 가장 강력한 개념 중 하나이지만 일반적으로 믿는 것처럼 밴드를 만지는 가격에 기초한 절대적 매매 신호를 제공하지 않습니다. 그들이하는 일은 가격이 높거나 상대적으로 낮음이 정보로 무장 한 지능형 투자자는 가격 행동을 확인하기 위해 지표를 사용하여 구매 및 판매 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 하지만 시작하기 전에 우리가 다루고있는 것의 거래 거래 밴드는 봉투를 형성하기 위해 가격 구조와 그 주변에 그려진 선입니다. 우리가 특히 관심을 갖고있는 봉투 가장자리 근처의 가격 작용입니다. 제가 만난 거래 밴드에 대한 최초의 언급 기술 문학에서 Profit Magic of Stock Transaction Timing 저자 JM Hurst의 접근법은 순환 식별을 돕기 위해 가격 주위에 매끄러운 봉투를 그리는 것과 관련이 있습니다. 그림 1은이 기법의 예를 보여줍니다. 특히주기의 다른 봉투 사용에 유의하십시오. 거래 밴드의 아이디어에서 다음 주요 발전은 1970 년대 중반에서부터 특정 포인트 수나 고정 된 비율로 이동 평균을 상하로 움직여서 가격을 둘러싼 봉투를 얻는 개념이 인기를 얻음에 따라 1970 년대 중후반에 나왔습니다. , 많은 사람들이 여전히 사용하고있는 접근법 좋은 예가 그림 2에 나와 있는데, 여기서는 다우 존스 산업 평균 D JIA 사용 된 평균은 21 일 이동 평균입니다. 밴드는 위아래로 4 위씩 이동합니다. 이러한 차트를 만드는 절차는 간단합니다. 먼저 원하는 평균을 계산하고 플롯 한 다음 평균에 1을 곱하여 상위 밴드를 계산합니다 선택한 백분율을 더한 값 1 0 04 1 04 다음으로 평균에 1과 선택한 백분율의 차이를 곱하여 하위 대역을 계산합니다. 1 - 0 04 0 96 마지막으로 두 밴드를 플롯합니다. DJIA의 경우 가장 인기있는 두 평균은 20 일 및 21 일 평균과 가장 인기있는 비율은 3 5에서 4 0 범위에 있습니다. 다음 주요 혁신은 Bomar Securities의 Marc Chaikin에서 나 왔으며 시장에서 대역폭을 설정하는 방법을 찾으려 시도했습니다 이전에 사용 된 직관적 인 방법이나 무작위 추출 방식보다는 지난 해에 고정 된 비율의 데이터를 포함하도록 밴드를 구성 할 것을 제안했습니다. 그림 3은 21 일 평균을 제시하고 제안 된이 강력하면서도 매우 유용한 접근 방식을 보여줍니다 밴드는 85 개의 데이터를 포함해야합니다. 따라서 밴드는 3만큼 위로 이동하고 2만큼 아래로 이동합니다. Bomar 밴드가 결과가됩니다. 밴드의 폭은 상단 및 하단 밴드에 따라 다릅니다. 지속 된 황소 이동에서 상위 밴드 폭 확장되고 낮은 밴드 너비는 축소 될 것입니다. 반대는 베어 마켓에서 사실입니다. 전체 밴드 너비가 시간에 따라 변할뿐만 아니라 평균 주변의 변위도 또한 바뀝니다. 시장에서 무슨 일이 일어나고 있는지는 항상 말하기보다 좋은 접근법입니다 시장 할일 1970 년대 후반, 거래 보증 및 옵션과 1980 년대 초 인덱스 옵션 거래가 시작되었을 때, 나는 변동성을 핵심 변수로 집중했다. 변동성에 대해, 나는 다시 자기 자신의 거래 접근 방식을 만들었다. 밴드 나는 밴드 폭을 설정하는 방법으로 표준 편차를 선택하기 전에 몇 가지 변동성 측정을 테스트했습니다. 특히 극단적 인 편차에 대한 민감도 때문에 표준 편차에 관심이있었습니다. res Bollinger Bands는 시장에서 큰 움직임에 대해 대단히 빠르게 반응합니다. 그림 5에서 Bollinger Bands는 20 일 단순 이동 평균 위와 아래의 두 표준 편차로 표시됩니다. 표준 편차를 계산하는 데 사용 된 데이터는 단순 이동 평균에 사용되는 것 본질적으로, 이동 평균 주위의 플롯 밴드에 대한 이동 표준 편차를 사용합니다. 계산의 시간 프레임은 중간 - 용어 경향을 설명하는 것과 같습니다. 많은 역전 현상이 밴드 근처에서 발생합니다 그리고 평균은 많은 경우에 지원과 저항을 제공한다는 것을 의미합니다. 가격의 다른 측정을 고려할 때 큰 가치가 있습니다. 일반적인 가격, 높은 낮은 마감 3은 유용하다고 판별 된 측정 값 중 하나입니다. 가중치가 높고 낮음 낮음 닫기 4, 또 하나입니다 명확성을 유지하기 위해, 저는 거래 밴드에 대한 논의를 밴드 건설을위한 마감 가격의 사용으로 한정 할 것입니다. 제 1 차 초점은 중간 기간이지만 짧고 짧습니다 ong-term applications 역시 잘 작동 중간 트렌드에 초점을 맞추면 장단기 영역에 대한 참조, 즉 값어치없는 개념에 대한 하나의 수단이됩니다. 주식 시장과 개별 주식에 대해 20 일 기간은 Bollinger Bands 중기 경향을 기술하고 폭 넓은 수용을 얻었습니다. 단기 추세는 10 일 계산 및 50 일 계산에 의한 장기 추세에 잘 부합하는 것으로 보입니다. 선택한 평균은 선택한 시간 프레임 이것은 거의 항상 크로스 오버 구매 및 판매에 가장 유용한 것으로 입증 된 평균 길이와 다른 평균 길이입니다. 적절한 평균을 식별하는 가장 쉬운 방법은 맨 아래부터 위로 첫 번째 이동의 수정을 지원하는 옵션을 선택하는 것입니다. If 평균은 보정에 의해 관통되고, 평균은 너무 짧다. 차례로 보정이 평균에 미치지 못하면 평균이 너무 길다. 정확하게 선택되는 평균은 거의 모든 시장이나 보안에 적용 할 수 있습니다. 모든 시장과 이슈에 대해 20 일간의 계산 기간을 시작점으로 삼고, 상황은 나를 그렇게하도록 강요합니다. 관련된 기간의 수를 늘리면, 표준 편차의 수를 늘릴 필요가 있습니다. 50주기, 2 및 10 표준 편차는 좋은 선택이며, 10주기는 1 9 시간입니다. 작업은 상당히 양호합니다 .0 1 표준 편차가 2 1 표준 편차가 10 기간에 표준 편차가 1 9입니다. 상위 대역 50 일 SMA 2 1 중간 대역 50 일 SMA 하위 대역 50 일 SMA - 2 1 s 상위 대역 10 - 일 SMA 1 9 s 중간 대역 10 일 SMA 낮은 대역 10 일 SMA - 1 9 s. 대부분의 경우, 기간의 성격은 중요하지 않습니다. 모두 정확하게 지정된 볼링 밴드에 반응하는 것 같습니다. 분기 별 데이터, 그리고 많은 상인들이 intraday 기준으로 적용 알아요. Upp의 낮은 밴드 거래 밴드는 가격이 상대적으로 높거나 낮은 지 여부에 대한 질문에 답합니다. 이 문제는 실제로 상대적인 구로 중심에 있습니다. 거래 밴드는 오히려 감동을 받아서 단순히 매매 신호를 내지 않고, 프레임 워크를 제공합니다 어떤 이전의 연구는 이동 평균으로부터의 표준 편차로 측정 된 추세와의 편차가 극한의 과매 수 및 과매 수 상태를 결정하는 데 사용되었다고 말했지만, 나는 매수의 세대로서 거래 밴드의 사용을 권장한다. 매도 및 계속 신호를 밴드 내에서 가격의 작용과 비교하여 비교할 수 있습니다. 가격 태그 상단 밴드 및 표시 액션이 확정하면 매도 신호가 생성되지 않습니다. 반면에 가격 태그가 상단 밴드 및 표시기 행동은 그게 아니라는 것을 확인하지 못합니다. 우리는 판매 신호를 가지고 있습니다. 첫 번째 상황은 판매 신호가 아닙니다. 구매 신호가 있으면 계속 신호입니다. 밴드 내에서의 가격 행동으로부터 신호를 생성하는 것도 가능합니다. 밴드 외부에 형성된 상단 차트 형성과 밴드 내부의 두 번째 톱은 판매 신호를 구성합니다. 두 번째 최상위 위치에 대한 요구 사항은 없습니다 밴드에만 상대적으로 첫 번째 톱 이것은 두 번째 푸시가 명목상의 새로운 최고치로가는 톱을 스포팅하는 데 종종 도움이됩니다. 물론 반전은 로우에 해당합니다. 백분율 bb 및 대역폭 b라고하는 Bollinger Bands에서 파생 된 표시기는 조지 레인이 stochastics에 사용했던 공식을 사용하여 큰 도움이 될 것입니다. 지표 b는 우리가 밴드 내에서 어디에 있는지 알려줍니다. 0과 100으로 묶인 stochastics과는 달리, b는 가격이 외부에있을 때 음의 값과 100 이상의 값을 취할 수 있습니다 밴드의 100에서 우리는 상위 밴드에 있습니다. 0에서 우리는 하위 밴드에 있습니다. 100 이상에서는 상위 밴드 위이고 하위 밴드는 0 아래입니다. 하위 밴드입니다. 하위 밴드 - 하위 밴드입니다. 비 우리는 가격 행동을 지표 행동과 비교한다. 큰 푸시 다운에서 b에 대해 -20, 상대 강도 지수 RSI에 대해 35라고 가정하자. 다음 집회에서 가격 수준을 약간 낮추려면 b가 10으로 떨어지는 반면, RSI는 40에서 멈 춥니 다. 우리는 밴드 내에서 가격 행동으로 인한 구매 신호를 얻습니다. 밴드의 바깥 쪽에서 첫 번째 낮은 밴드가 나오고, 밴드 내부에서 두 번째 밴드가 만들어졌습니다. 구매 신호가 RSI에 의해 확인되었습니다. 따라서 우리에게 확정 된 구매 신호를 줄 수 있습니다. 윗쪽 밴드 - 낮은 밴드. 띠와 표시기는 모두 좋은 도구이지만, 결합하면 시장에 대한 결과적인 접근이 강력 해집니다. 볼링거 밴드에서 파생 된 다른 지표 인 Bandwidth가 또한 흥미로울 수 있습니다 거래자 밴드의 폭을 이동 평균의 퍼센트로 표현 밴드가 급격히 좁혀지면 가까운 장래에 변동성의 급격한 팽창이 일어난다. 예를 들어 Standard Poor s 500의 밴드 폭이 2보다 작 으면 ~에 이르렀다. 장엄한 움직임 시장은 실제로 진행되기 전에 밴드가 바짝 죄어진 이후 1991 년 1 월이 좋은 예가되는 방향으로 가장 빈번히 시작됩니다. 다중 선선도를 피하십시오. 기술적 분석을 성공적으로 사용하기위한 기본 규칙은 다중 공선 성을 나타내는 다중 공선 성을 피할 것을 요구합니다 단순히 동일한 정보를 여러 번 계산하는 것입니다. 동일한 일련의 마감 가격에서 파생 된 서로 다른 4 가지 지표를 사용하여 서로를 확인하는 것이 완벽한 예입니다. 종가에서 파생 된 하나의 지표, 수량 및 가격 범위에서 나온 마지막 지표 유용한 지표 그룹을 제공 할 것이다. 그러나 RSI, 이동 평균 합산 발산 MACD 및 모든 비율이 종가에서 파생 된 것으로 가정하고 유사한 시간 범위를 사용하는 것은 결합하지 않을 것입니다. 그러나 여기서는 구매 및 판매를 생성하기 위해 밴드와 함께 사용하는 세 가지 지표가 있습니다 문제없이 실행하라 가격만으로 도출 된 지표에서 RSI는 좋은 선택입니다 Clos 가격 및 거래량이 합쳐져서 잔고를 생산할 수있는 또 다른 좋은 선택 마지막으로, 가격 범위와 거래량이 합쳐져 돈 흐름을 만들어냅니다. 다시 좋은 선택은 없습니다. 너무 높지 않으므로 함께 결합하여 훌륭한 기술 도구 그룹으로 묶을 수 있습니다. MACD가 RSI로 대체 될 수 있습니다. 예를 들어, 상품 채널 색인 CCI는 밴드와 함께 사용하기위한 초기 선택 이었지만, 밝혀진 바와 같이 가난한 사람이었습니다. 특정 시간대의 밴드 자체 결론은 밴드 내의 가격 액션을 잘 알고있는 표시기의 동작과 비교하는 것입니다. 신호 확인을 위해 다른 인디케이터의 동작을 비교할 수 있습니다. 볼링 밴드는 John Bollinger, CFA, CMT에 의해 만들어졌고 1983 년에 출판되었습니다. 완전히 적응 가능한 거래 밴드를 만들기 위해 개발되었습니다. Bollinger Bands의 사용을 다루는 다음 규칙이 q에서 수집되었습니다 우리는 Bollinger Bands와 함께 25 년 동안 가장 자주 경험 해왔다. Bollinger Bands는 높고 낮은 상대적인 정의를 제공한다. 정의 된 가격은 상위 밴드에서 높고 하위 밴드에서 낮다. 이 상대적인 정의는 가격 행동 및 지표 행동을 통해 구매 및 판매 의사 결정을 결정할 수 있습니다. 적절한 지표는 모멘텀, 거래량, 센티멘트, 미결제, 시장 간 데이터 등에서 도출 될 수 있습니다. 하나 이상의 지표가 사용 된 경우 지표가 직접 관련되지 않아야합니다 예를 들어, 운동량 표시기는 볼륨 표시기를 성공적으로 보완 할 수 있지만 두 개의 운동량 표시기는 하나보다 우수합니다. 볼린저 밴드는 M 상판과 W 상판과 같은 순수한 가격 패턴을 명확하게 정의하는 데 패턴 인식에 사용될 수 있습니다. 등등. 밴드의 태그는 바로 그것입니다. 태그는 신호가 아닙니다. 상단 Bollinger 밴드의 태그는 자체 판매 신호가 아닙니다. 하단 Bollinger 밴드의 태그는 in-a가 아닙니다. 트렌드 시장에서는 가격이 상승 할 수 있고, 위쪽 Bollinger 밴드를 걷고, 아래쪽 Bollinger Band를 내린다. Bollinger 밴드 바깥 쪽은 초기에는 계속 신호이고, 반전 신호는 아니다. 많은 성공적인 변동성 브레이크 아웃 시스템. 이동 평균 및 표준 편차 계산을위한 20 개 기간의 기본 매개 변수와 밴드 폭의 두 표준 편차가 바로 기본값입니다. 특정 시장 작업에 필요한 실제 매개 변수는 다를 수 있습니다. 평균 Bollinger Band는 크로스 오버를위한 최상의 제품이 아니어야합니다. 중간 기간의 추세를 설명해야합니다. 지속적인 가격 억제 평균을 길게하면 표준 편차의 수를 20에서 2로 늘릴 필요가 있습니다 기간을 50주기에서 2 1로 감소시킨다. 마찬가지로 평균을 줄이면 표준 편차의 수는 20주기에서 2에서 10주기에서 1 9로 감소해야한다. 표준 Bollinger 밴드는 단순한 이동 평균을 기반으로합니다. 이것은 표준 편차 계산에 간단한 평균이 사용되고 논리적으로 일관성이 있기를 원하기 때문입니다. 지수 Bollinger Bands는 큰 가격 변화로 인한 밴드 폭의 급격한 변화를 제거합니다. 계산 창 돌아 가기 중간 대역과 표준 편차를 계산할 때 지수 평균을 사용해야합니다. 밴드 구성시 표준 편차 계산을 사용하여 통계적으로 가정하지 말아야합니다. 정상이고 Bollinger Bands의 대부분의 배치에서 일반적인 샘플 크기는 통계적으로 의미가 너무 작습니다. 실제로 Bollinger Bands 내부의 데이터는 기본 매개 변수가 아닌 90 개가 아니라 95 개입니다. b는 Bollinger Bands와 관련된 위치를 알려줍니다. 밴드 내의 위치는 Stochastics의 공식을 적용하여 계산됩니다. b는 Bollinger Bands를 사용하여 divergences, 패턴 인식 및 거래 시스템의 코딩을 식별하는 것보다 더 많이 사용합니다. 인디케이터는 프로세스에서 고정 임계 값을 제거하여 b로 정규화 할 수 있습니다. 이 플롯을 수행하려면 50주기 이상의 Bollinger Bands를 사용하십시오. 표시기를 누른 다음 표시기의 b를 계산합니다. BandWidth는 Bollinger 밴드의 너비를 알려줍니다. 원시 너비는 중간 밴드를 사용하여 정규화됩니다. 기본 매개 변수를 사용하여 BandWidth는 배율 계수의 4 배입니다. BandWidth는 다양한 용도로 사용됩니다. 볼링 밴드는 주식, 인덱스, 외환, 상품, 선물, 옵션 및 채권을 포함하여 대부분의 금융 시계열에서 사용할 수 있습니다. 볼링 밴드는 모든 길이, 5 분, 1 시간, 매일, 매주 등 핵심은 막대가 가격 형성 메커니즘에 대한 견고한 그림을 줄만큼 충분한 활동을 포함해야한다는 것입니다. rk. Bollinger Bands는 오답이 도움이 될 수있는 설정을 식별하는 데 도움이 아니라 지속적인 조언을 제공하지 않습니다. John Bollinger의 메모 Bollinger Bands와 같은 분석 기법을 발명 한 큰 즐거움 중 하나는 다른 사람들이 Bollinger Bands의 사용법을 다루는이 규칙은 사용자가 자주 묻는 질문과 25 년간의 밴드 사용 경험을 바탕으로 작성되었습니다. Bollinger Bands를 사용하는 여러 가지 방법이 있지만이 규칙은 좋은 출발점이되어야합니다. Bollinger Bands에 대해 자세히 알아보십시오. 22 개 규칙을 다루는 웹 세미나를 보려면 22 Bollinger Bands 사용 규칙을 클릭하십시오. Bollinger Capital Management 판권 소유.
No comments:
Post a Comment